Basileia e Mercado

Sistema de Risco de Mercado e Capital

O sistema de risco de mercado e capital é voltado para o acompanhamento do risco de mercado de investimentos e, quando aplicável, da gestão de capital.

Gestor de Fundos

"Muitas informações para análise de risco e sensibilidade das carteiras."

Gestor de Risco

"Técnico. Tem tudo que preciso e mais um pouco."

Auditor

"Informações confiáveis e plenamente auditáveis."

Gestor de Basileia

"Integrado. Agora entendo o DLO."

Risco de Mercado

VaR EWMA, ARCH - configuráveis
Subcomponentes de Var (marginal, componente, individual)
Monte Carlo
Histórico
Backtesting, Kupiec
Markowitz
Black & Scholes (e variações) para opções
Exposição, duration e alavancagem
Acompanhamento de volatilidades
Análise múltipla e comparativa de carteiras
Segregação por mesas de operação
Mesas FTP - Funds Tranfer Pricing

Gestão de Risco de Mercado

Solução ideal para o gerenciamento de risco de instituições financeiras, gestores de recursos (asset managers), tesourarias, fundos de pensão e investidores.

Através das funcionalidades de Risco de Mercado, é possível acompanhar e controlar o risco de investimentos, carteiras e fundos com cálculos de VaR, testes de estresse e backtests para validação.

Inclui o fornecimento diário e automático de dados.

Amplo conjunto de ferramentas para fundos de investimentos, direto do XML Anbima.

Rentabilidades

Indicadores de desempenho

SHARPE/ISG

Benchmarks configuráveis

Análise de alocação

Análise de movimentação

Enquadramento/compliance (automático)

CVM 512, ICVM 555

Stress

Geração de auto-stress (sensibilidade automática)
Utilização de cenários configuráveis
EVE
Delta EVE IRRBB (automático)
Choques paralelos e não paralelos em curvas
Choques em ativos à vista
Acompanhamento de valores históricos (percentis)
Cenários BMF incorporados

Cenários de Stress

Monte o seu cenário com choques e correlações personalizadas, possibilitando a análise de EVE diretamente.

Descubra automaticamente onde sua carteira é sensível através auto-stress!

Liquidez

A melhor e mais completa ferramenta de ALM do mercado, contemplando negociabilidade e variação de NII.

Simulação de liquidez por meio de cenários
Cenários de fluxos extras (p.e. orçamento)
Cenários de alterações de preços de mercado
Avaliação de atrasos, antecipações e inadimplência
Rolagem de ativos e passivos
Sazonalidades
Avaliação de derivativos (futuros, swaps etc)
Análise de GAP

Horizonte configurável
Cash-like
Previsão de resultados (Profit & Loss)
Delta NII IRRBB (automático, múltiplos horizontes)
LCR - Liquitidy Cash Ratio (múltiplos hjorizontes)
Configuração de limites (acionamento e PAPCO)
Análise de negociabilidade
Liquidez Intraday

Basileia

Solução integrada para gestão de capital de instituições financeiras.

Com as ferramentas de Basileia é possível obter detalhes da alocações, melhorando o entendimento e aumentando a previsibilidade sobre as necessidades de capital.

Gestão de Capital

Parcelas RWA JUR1, JUR2, JUR3, JUR4, CAM, COM ACS e MI
DDR, DRM, DRL, DLO, DLI
IB's, IBA, II
OPAD, todas as abordagens
CPAD, FPR,LEC, LOC, LCSP, RA, LCSP, FLAF, SP
Conciliação em reportes
Simulação de Capital
Alocações automáticas
Detalhamentos de parcelas
Integração
PR, LI
DRC
Sensitivities-based Method (BETA)
Mesas legais e automáticas (sintética, IRT etc.)
Todas as funções de Mercado