Basileia e Mercado

Sistema de Risco de Mercado e Capital

O sistema de risco de mercado e capital é voltado para o acompanhamento do risco de mercado de investimentos e, quando aplicável, da gestão de capital.

Gestor de Fundos

"Muitas informações para análise de risco e sensibilidade das carteiras."

Gestor de Risco

"Técnico. Tem tudo que preciso e mais um pouco."

Auditor

"Informações confiáveis e plenamente auditáveis."

Gestor de Basileia

"Integrado. Agora entendo o DLO."

Risco de Mercado

VaR EWMA, ARCH - configuráveis
Subcomponentes de Var (marginal, componente, individual)
Monte Carlo
Histórico
Backtesting, Kupiec
Markowitz
Black & Scholes (e variações) para opções
Exposição, duration e alavancagem
Análise múltipla e comparativa de carteiras

Gestão de Risco de Mercado


Solução ideal para o gerenciamento de risco de instituições financeiras, gestores de recursos (asset managers), tesourarias, fundos de pensão e investidores.

Através das funcionalidades de Risco de Mercado, é possível acompanhar e controlar o risco de investimentos, carteiras e fundos com cálculos de VaR, testes de estresse e backtests para validação.

Inclui o fornecimento diário e automático de dados.

Amplo conjunto de ferramentas para fundos de investimentos, direto do XML Anbima.

Rentabilidades

Indicadores de desempenho

SHARPE/ISG

Benchmarks configuráveis

Análise de alocação

Análise de movimentação

Stress

Geração de auto-stress (sensibilidade automática)
Utilização de cenários configuráveis
EVE
Choques paralelos e não paralelos em curvas
Choques em ativos à vista
Acompanhamento de valores históricos (percentis)
Cenários BMF incorporados

Cenários de Stress

Monte o seu cenário com choques e correlações personalizadas, possibilitando a análise de EVE diretamente.

Descubra automaticamente onde sua carteira é sensível através auto-stress!

Liquidez

A melhor e mais completa ferramenta de ALM do mercado, contemplando negociabilidade e variação de NII.

Simulação de liquidez por meio de cenários
Cenários de fluxos extras (p.e. orçamento)
Cenários de alterações de preços de mercado
Avaliação de atrasos, antecipações e inadimplência
Rolagem de ativos e passivos
Sazonalidades
Avaliação de derivativos (futuros, swaps etc)

Horizonte configurável
Cash-like
Previsão de resultados (Profit & Loss)
LCR - Liquitidy Cash Ratio
Configuração de limites (acionamento e PAPCO)
Análise de negociabilidade
Liquidez Intraday

Basileia


Solução integrada para gestão de capital de instituições financeiras.

Com as ferramentas de Basileia é possível obter detalhes da alocações, melhorando o entendimento e aumentando a previsibildiade sobre as necessidades de capital.

Gestão de Capital

  • Parcelas RWA JUR1, JUR2, JUR3, JUR4, CAM, COM ACS e MI
  • DDR, DRM, DRL, DLO
  • IBs, IBA, II
  • OPAD, todas as abordagens
  • CPAD, FPR
  • RA
  • LCSP
  • Simulação de Capital
  • Alocações automáticas
  • Detalhamentos de parcelas
  • Integração
  • PR, LI
  • Todas as funções de Mercado

Contato

Para testar ou saber mais sobre o sistema de Basileia e Mercado solicite um contato da nossa equipe:




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