O gerenciamento de riscos é um tema relativamente recente na história financeira do Brasil. Até o ano de 2000, os esforços neste sentido eram bastante individuais e localizados. A partir da introdução do Basileia I, a gestão de riscos começou a evoluir. Surgiu também o padrão de informações XML da Anbid (atual Anbima). Dois grandes avanços, mas ainda embrionários. Apenas em 2007, com a apresentação do Basileia II, houve a noção da complexidade e do tamanho da demanda pelo gerenciamento de riscos de uma forma integrada. Agora, a gestão envolvia os riscos: de mercado, operacional, de crédito, de liquidez e de reputação. Uma estrutura bem maior e mais organizada. Em 2008 deu-se início o processo de transformação da gestão de riscos de Custo para Investimento. Algumas instituições rapidamente perceberam que o acompanhamento de todas as informações da instituição num ponto central fornecia uma bússola para os negócios.

Reformulações constantes, alterações mensais de formato, conteúdo e, como consequência, de complexidade se tornaram rotina para a legislação. Surgiram os modelos internos de alocação de capital. Nascia a expertise da gestão de riscos e alocação de capital para instituições financeiras. Paralelamente, a indústria de fundos de pensão cumpria a nova legislação da Previc - extensa e rígida para os recursos aplicados. O resultado foi o uso crescente do padrão XML de fundos, que ainda esbarra na baixa qualidade de geração de alguns administradores.

O processo de gestão de riscos ainda é visto por algumas instituições e gestores como custo ao invés de investimento. Um perigoso engano. Para instituições financeiras, a criação de uma área gerencial já provou ser estrategicamente importantíssima, antecipando movimentos e permitindo conclusões sobre o rumo do próprio negócio da instituição. A bússola funciona! Para gestores de recursos, o controle de riscos é uma realidade sine qua non.

É neste contexto que a Élin Duxus atua. Oferece uma Plataforma Integrada de Riscos, que atende plenamente as necessidades de gestão de riscos e não apenas em risco de mercado, mas também em todas as óticas necessárias para completa gestão pelas instituições. Nossa plataforma já possui ferramentas de ALM (Asset Liability Management) maduras, alvo do Basilaia III. Já possui todos os modelos internos para cálculos de risco. Já apresenta sistemas essenciais para a concessão de crédito, como o Sistema Multidimensional. Já tem todo o cabedal de técnicas para cálculos rápidos, precisos e verificáveis. Já inclui um sistema de rating pré-concessão: o fim da subjetividade nas operações de varejo! Desenvolvemos um sofisticado sistema de acompanhamento e cálculo de risco de reputação, com emprego de redes neurais 'feedforward'.

No futuro, esperamos manter o rumo. Nosso objetivo é que equipes profissionais de gestão de riscos utilizem nossas soluções na sua plenitude e que sejam capazes de balizar eficientemente o curso de suas instituições. Novos desafios estão por vir, mas continuaremos a oferecer não apenas sistemas com calculadoras, mas sistemas técnicos e com inteligência! E que o futuro seja bem vindo!