Reputação - Alocação de Capital para Bancos

Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.Premissas do modelo:

• O valor máximo alocável foi determinado com base na perda histórica média de depósitos totais (conta contábil 4.1.0.00.00-7) de instituições em dificuldade real ou reputacional no passado;
• O período observado para estas perdas históricas, assim como o período considerado na perda da reputação foi de 1 mês ou 4 semanas;
• O cálculo da reputação foi realizado considerando o estado atual da reputação e a força desta reputação:
  • Estado atual corresponde à avaliação positiva ou negativa das notícias e comentários de redes sociais;
  • Força corresponde à estabilidade desta avaliação, diretamente dependente da quantidade de notícias ou posts; e
  • Os valores de força e estado foram obtidos pelo sistema de reputação da Duxus.
• Durante o período observado, a força foi utilizada para determinar o percentual do valor alocável, enquanto a reputação propriamente dita foi considerada como o estoque a ser consumido antes da alocação propriamente dita; e
• A alocação foi disparada assim que a reputação (projetada) ficou inferior ao patamar médio, indicando baixa reputação.

Como comparação, se fosse um gráfico, seria possível dizer que a reputação foi projetada para o pior nível, sendo a inclinação da queda dada pela força e o ponto de partida dado pelo estado atual da reputação.Resultados:A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para vários bancos analisados.InstituiçãoAlocação (R$)% Depósitos% PRBB (C)10.523.697.4962,37%14,59%CEF11.079.097.8872,60%41,91%Itaú(C)7.596.532.1382,46%7,22%Bradesco(C)3.882.351.1871,97%4,46%Santander(C)3.820.269.2082,65%6,17%HSBC1.464.138.6952,64%15,09%Banrisul (C)1.369.418.4323,76%23,41%Bancoob (C)1.364.802.5757,17%161,03%BTG Pactual (C)575.927.0523,05%3,54%BNDES289.718.7261,84%0,76%Citibank (C)547.983.1203,85%7,80%PAN (C)572.179.8994,85%15,50%BNB490.025.7084,25%17,09%Sicredi447.077.6654,06%38,93%Safra (C)446.352.6444,37%4,79%Banestes (C)426.538.4284,80%38,20%BRB (C)501.106.5005,64%42,23%Mercantil do Brasil (C)470.164.4055,76%67,17%IBM496.002.8337,17%118,48%BIC (C)255.660.7274,25%27,08%BMG (C)331.151.7415,92%10,46%ABC-Brasil (C)221.672.6674,32%9,49%Votorantim (C)264.154.0265,25%3,37%Daycoval215.049.1334,63%8,13%Banpará208.692.1145,05%34,34%GMAC356.461.9409,09%22,00%Basa193.150.5205,56%10,76%Banese142.488.8694,67%48,25%Volkswagen161.291.9876,13%5,79%Honda (C)214.115.9508,52%32,11%Sofisa139.560.0196,12%20,51%Fibra98.082.8044,32%11,57%JP Morgan (C)66.111.9263,00%1,85%Deutche Bank (C)83.416.8694,01%4,79%Indusval (C)97.682.1184,73%18,17%Pine106.078.2976,64%8,78%Bes60.423.1754,49%9,22%Modal64.327.4696,20%27,53%Industrial (C)72.433.1147,26%15,12%Original (C)64.115.0686,48%3,15%Intermedium (C)67.206.3456,85%21,01%A.J Renner45.011.8646,46%41,35%Banif (C)34.835.6255,05%21,52%Rendimento (C)26.452.0144,25%12,89%Fator (C)20.135.6753,56%6,06%Mizuho (C)27.324.1294,91%5,40%Semear43.660.8249,92%51,10%BBM (C)17.768.4247,95%3,09%Brasil Plural (C)4.596.1975,18%3,62%(C) indica conglomerado. PR utilizado como referência foi ajustado pelo resultado do mês. ConclusãoAlguns bancos devem investir urgentemente em reputação. Caso contrário, um pequeno tweet poderá "esvaziá-lo".As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK e do Sistema de Risco Reputacional, ambos integrantes da Plataforma Integrada de Risco Duxus (https://www.duxus.com.br), que possuem - respectivamente - indicadores de instituições e cálculos de reputação em tempo real.