BASILEIA E MERCADO
Principais Funcionalidades
Essa ferramenta abrangente oferece funcionalidades avançadas para análise de risco, geração de cenários de estresse, gestão de liquidez e alocação de capital, garantindo confiabilidade, conformidade regulatória e insights estratégicos.
Gestão de Risco de Mercado
Solução ideal para o gerenciamento de risco de instituições financeiras, gestores de recursos (asset managers), tesourarias, fundos de pensão e investidores.
Através das funcionalidades de Risco de Mercado, é possível acompanhar e controlar o risco de investimentos, carteiras e fundos com cálculos de VaR, testes de estresse e backtests para validação.
Inclui o fornecimento diário e automático de dados.
Ferramentas Completas de Risco
Mais de 50 Endpoints com todos as ferramentas de Risco que sua empresa precisa.
- VaR EWMA, ARCH - configuráveis
- Subcomponentes de Var (marginal, componente, individual)
- Monte Carlo
- Histórico
- Backtesting, Kupiec
- Markowitz
- Black & Scholes (e variações) para opções
- Exposição, duration e alavancagem
- Acompanhamento de volatilidades
- Análise múltipla e comparativa de carteiras
- Segregação por mesas de operação
- Mesas FTP - Funds Tranfer Pricing
Gerenciamento de Fundos de Investimento
Amplo conjunto de ferramentas para fundos de investimentos, direto do XML Anbima.
- Rentabilidades
- Indicadores de desempenho
- SHARPE/ISG
- Benchmarks configuráveis
- Análise de alocação
- Análise de movimentação
- Enquadramento/compliance (automático)
- CVM 512, ICVM 555
Cenários de Stress
Monte o seu cenário com choques e correlações personalizadas, possibilitando a análise de EVE diretamente.
Descubra automaticamente onde sua carteira é sensível através auto-stress!
Ferramentas Completas de Risco
Mais de 50 Endpoints com todos as ferramentas de Risco que sua empresa precisa.
- Geração de auto-stress (sensibilidade automática)
- Utilização de cenários configuráveis
- EVE
- Delta EVE IRRBB (automático)
- Choques paralelos e não paralelos em curvas
- Choques em ativos à vista
- Acompanhamento de valores históricos (percentis)
- Cenários BMF incorporados
Liquidez
A solução mais completa de ALM (Asset Liability Management), contemplando negociabilidade e variação de NII.
Mais de um milhão de data points de liquidez. Consiga a sua vantagem de manejamento de risco, e esteja sempre a frente de problemas de liquidez.
SIMULAÇÕES E CENÁRIOS
Simulações de cenários de liquidez permitem prever e gerenciar riscos financeiros, ajustando estratégias conforme necessário.
- Simulação de liquidez por meio de cenários
- Cenários de fluxos extras (p.e. orçamento)
- Cenários de alterações de preços de mercado
- Avaliação de atrasos, antecipações e inadimplência
- Rolagem de ativos e passivos
- Sazonalidades
- Avaliação de derivativos (futuros, swaps etc)
- Análise de GAP
configuração personalizada
Configuração flexível para atender às necessidades específicas de cada instituição, permitindo ajustes personalizados em tempo real.
- Horizonte configurável
- Cash-like
- Previsão de resultados (Profit & Loss)
- Delta NII IRRBB (automático, múltiplos horizontes)
- LCR - Liquitidy Cash Ratio (múltiplos hjorizontes)
- Configuração de limites (acionamento e PAPCO)
- Análise de negociabilidade
- Liquidez Intraday
BASILEIA
Solução integrada para gestão de capital de instituições financeiras.
Com as ferramentas de Basileia é possível obter detalhes da alocações, melhorando o entendimento e aumentando a previsibilidade sobre as necessidades de capital.
Gestão de Capital
Gestão de capital eficiente e integrada, permitindo uma visão clara das alocações e necessidades futuras.
- Parcelas RWA JUR1, JUR2, JUR3, JUR4, CAM, COM ACS e MI
- DDR, DRM, DRL, DLO, DLI
- IB's, IBA, II
- OPAD, todas as abordagens
- CPAD, FPR,LEC, LOC, LCSP, RA, LCSP, FLAF, SP
- Conciliação em reportes
- Simulação de Capital
- Alocações automáticas
- Detalhamentos de parcelas
- Integração
- PR, LI
- DRC
- Sensitivities-based Method (BETA)
- Mesas legais e automáticas (sintética, IRT etc.)
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Descubra o potencial da Plataforma Duxus para a sua instituição. Nossa equipe está pronta para oferecer uma demonstração personalizada, explorando como podemos melhorar sua gestão de risco.
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