ARTIGOS, POSTS E BLOGS

O Sistema TRISK tem novidades...

• Clipping de notícias
  • Por fonte
  • Para todos os bancos
  • Priorizado por impacto
  • Classificado, foco investidor

Sabemos tudo sobre bancos...e você?

Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Atualização em tempo real.

Quem vai ganhar a eleição de SP?Reputação é importante e o sistema político sabem bem disso. Mas ela depende do que? Como melhorá-la e quem vai ganhar?Escolhemos a maior capital do Brasil, São Paulo, para analisar o processo.Os dados são relativos aos últimos 6 meses até 15/jan/2016, sendo que em meados de novembro, foram incluídas novas mídias sociais. As médias móveis são de 3 semanas.Primeiro vamos analisar a Força da reputação ou, em termos simplificados, o quão estável ela é.Dois nomes de destacam em termos de estabilidade:

• O atual prefeito Fernando Haddad, demostrando que a máquina pública realmente oferece visibilidade; e
• O apresentador José Datena, demonstrando a força que a mídia realmente possui.

Não por coincidência, nomes comuns nas finais de disputas eleitorais são ou nomes conhecidos e cuja filiação é disputada pelos partidos ou nomes herdados da situação política. Demais candidatos devem, portanto, investir mais para recuperar este gap.Mas falar muito não significa falar bem. O próximo gráfico apresenta a reputação propriamente dita, “boa” ou “ruim”.

Pela análise do índice, percebe-se uma leve dispersão entre os candidatos, mas o prefeito atual continua na liderança, enquanto Bruno Covas com a pior reputação.Lembrando que uma reputação forte é mais difícil de ser abalada, parece que o prefeito atual vai dar mais trabalho do que se imagina para ser deposto.Até o momento, o quadro é:

• 1 e 2 – Fernando Haddad e José Datena: fortes e bem classificados;
• 3 a 6 – Marta Suplicy, João Dória, Paulo Skaf e Gabriel Chalita: empatados, nesta ordem;
• 7 e 8 – Andrea Matarazzo e Celso Russomano: menor força, nesta ordem; e
• 9 – Bruno Covas

Qual o seu candidato?A Élin Duxus possui sistema de acompanhamento e cálculo de reputação em tempo real focado em instituições financeiras. Este sistema usa mídias impressas e redes sociais em conjunto com um algorítimos de inteligência artificial para avaliação das notícias. O objetivo aqui é incentivar o acompanhamento em tempo real da reputação destas instituições mostrando aplicações em outros setores, como o político.

Novos índices de capital de 2015 a 2019 contendo adicionais de: capital, contracíclico e sistêmico.Índices de CapitalComo regra geral, a maioria dos bancos ficará na linha verde ou em 10,5%.Um cuidado adicional é que estes adicionais modificam pouco os índices de capital para Basileia, mas o multiplicador dos RWA subirá em função da queda dos fatores F. Ou seja, mesmo com percentuais constantes de Basileia, os índices dos bancos vão cair.Simulador de Basileia

Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.Premissas do modelo:

• O valor máximo alocável foi determinado com base na perda histórica média de depósitos totais (conta contábil 4.1.0.00.00-7) de instituições em dificuldade real ou reputacional no passado;
• O período observado para estas perdas históricas, assim como o período considerado na perda da reputação foi de 1 mês ou 4 semanas;
• O cálculo da reputação foi realizado considerando o estado atual da reputação e a força desta reputação:
  • Estado atual corresponde à avaliação positiva ou negativa das notícias e comentários de redes sociais;
  • Força corresponde à estabilidade desta avaliação, diretamente dependente da quantidade de notícias ou posts; e
  • Os valores de força e estado foram obtidos pelo sistema de reputação da Duxus.
• Durante o período observado, a força foi utilizada para determinar o percentual do valor alocável, enquanto a reputação propriamente dita foi considerada como o estoque a ser consumido antes da alocação propriamente dita; e
• A alocação foi disparada assim que a reputação (projetada) ficou inferior ao patamar médio, indicando baixa reputação.

Como comparação, se fosse um gráfico, seria possível dizer que a reputação foi projetada para o pior nível, sendo a inclinação da queda dada pela força e o ponto de partida dado pelo estado atual da reputação.Resultados:A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para vários bancos analisados.InstituiçãoAlocação (R$)% Depósitos% PRBB (C)10.523.697.4962,37%14,59%CEF11.079.097.8872,60%41,91%Itaú(C)7.596.532.1382,46%7,22%Bradesco(C)3.882.351.1871,97%4,46%Santander(C)3.820.269.2082,65%6,17%HSBC1.464.138.6952,64%15,09%Banrisul (C)1.369.418.4323,76%23,41%Bancoob (C)1.364.802.5757,17%161,03%BTG Pactual (C)575.927.0523,05%3,54%BNDES289.718.7261,84%0,76%Citibank (C)547.983.1203,85%7,80%PAN (C)572.179.8994,85%15,50%BNB490.025.7084,25%17,09%Sicredi447.077.6654,06%38,93%Safra (C)446.352.6444,37%4,79%Banestes (C)426.538.4284,80%38,20%BRB (C)501.106.5005,64%42,23%Mercantil do Brasil (C)470.164.4055,76%67,17%IBM496.002.8337,17%118,48%BIC (C)255.660.7274,25%27,08%BMG (C)331.151.7415,92%10,46%ABC-Brasil (C)221.672.6674,32%9,49%Votorantim (C)264.154.0265,25%3,37%Daycoval215.049.1334,63%8,13%Banpará208.692.1145,05%34,34%GMAC356.461.9409,09%22,00%Basa193.150.5205,56%10,76%Banese142.488.8694,67%48,25%Volkswagen161.291.9876,13%5,79%Honda (C)214.115.9508,52%32,11%Sofisa139.560.0196,12%20,51%Fibra98.082.8044,32%11,57%JP Morgan (C)66.111.9263,00%1,85%Deutche Bank (C)83.416.8694,01%4,79%Indusval (C)97.682.1184,73%18,17%Pine106.078.2976,64%8,78%Bes60.423.1754,49%9,22%Modal64.327.4696,20%27,53%Industrial (C)72.433.1147,26%15,12%Original (C)64.115.0686,48%3,15%Intermedium (C)67.206.3456,85%21,01%A.J Renner45.011.8646,46%41,35%Banif (C)34.835.6255,05%21,52%Rendimento (C)26.452.0144,25%12,89%Fator (C)20.135.6753,56%6,06%Mizuho (C)27.324.1294,91%5,40%Semear43.660.8249,92%51,10%BBM (C)17.768.4247,95%3,09%Brasil Plural (C)4.596.1975,18%3,62%(C) indica conglomerado. PR utilizado como referência foi ajustado pelo resultado do mês. ConclusãoAlguns bancos devem investir urgentemente em reputação. Caso contrário, um pequeno tweet poderá "esvaziá-lo".As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK e do Sistema de Risco Reputacional, ambos integrantes da Plataforma Integrada de Risco Duxus (https://www.duxus.com.br), que possuem - respectivamente - indicadores de instituições e cálculos de reputação em tempo real.